Choques de preços de commodities e a economia colombiana
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Data
2026-08
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Resumo
Este trabalho investiga se choques nos preços reais de petróleo, carvão e café produzem
efeitos distintos sobre a economia colombiana. Estimam-se três modelos de autorregressão
vetorial estrutural (SVAR) bayesianos para o período 2000T1–2025T4, um para cada
commodity, com identificação recursiva e priori de Minnesota, tendo como variáveis
domésticas o saldo da balança comercial de bens, o PIB real, a taxa de câmbio real efetiva
e a incerteza (World Uncertainty Index). A partir das funções impulso-resposta e da
decomposição da variância do erro de previsão, encontra-se um padrão qualitativo comum:
os choques de preço afetam mais o câmbio real e o produto do que a balança comercial e
a incerteza. Em doze trimestres, o choque de preço explica cerca de 18% a 23% da
variância do PIB real e de 17% a 30% do câmbio real, sendo o carvão a commodity que
mais movimenta o câmbio — compatível com o canal de apreciação da hipótese de doença
holandesa.
Abstract
Descrição
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino- Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento.
Palavras-chave
choques de preços de commodities, doença holandesa, SVAR bayesiano, termos de troca, Colômbia