Choques de preços de commodities e a economia colombiana: uma análise SVAR bayesiana para petróleo, carvão e café (2000–2025)

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dc.contributor.authorMartins, Gabriel do Valle
dc.date.accessioned2026-08-12T01:07:47Z
dc.date.available2026-08-12T01:07:47Z
dc.date.issued2026-08-12
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino- Americana, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento.
dc.description.abstractEste trabalho investiga se choques nos preços reais de petróleo, carvão e café produzem efeitos distintos sobre a economia colombiana. Estimam-se três modelos de autorregressão vetorial estrutural (SVAR) bayesianos para o período 2000T1–2025T4, um para cada commodity, com identificação recursiva e priori de Minnesota, tendo como variáveis domésticas o saldo da balança comercial de bens, o PIB real, a taxa de câmbio real efetiva e a incerteza (World Uncertainty Index). A partir das funções impulso-resposta e da decomposição da variância do erro de previsão, encontra-se um padrão qualitativo comum: os choques de preço afetam mais o câmbio real e o produto do que a balança comercial e a incerteza. Em doze trimestres, o choque de preço explica cerca de 18% a 23% da variância do PIB real e de 17% a 30% do câmbio real, sendo o carvão a commodity que mais movimenta o câmbio — compatível com o canal de apreciação da hipótese de doença holandesa. Resumen Este trabajo investiga si los choques en los precios reales del petróleo, el carbón y el café producen efectos distintos sobre la economía colombiana. Se estiman tres modelos de autorregresión vectorial estructural (SVAR) bayesianos para el período 2000T1–2025T4, uno por cada commodity, con identificación recursiva y priori de Minnesota, teniendo como variables domésticas el saldo de la balanza comercial de bienes, el PIB real, el tipo de cambio real efectivo y la incertidumbre (World Uncertainty Index). A partir de las funciones impulso-respuesta y de la descomposición de la varianza del error de predicción, se encuentra un patrón cualitativo común: los choques de precio afectan más al tipo de cambio real y al producto que a la balanza comercial y a la incertidumbre. En doce trimestres, el choque de precio explica cerca del 18% al 23% de la varianza del PIB real y del 17% al 30% de la del tipo de cambio real, siendo el carbón la commodity que más mueve el tipo de cambio — compatible con el canal de apreciación de la hipótesis de enfermedad holandesa.
dc.identifier.urihttps://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/9976
dc.language.isovi
dc.rightsopenAccess
dc.subjectColômbia
dc.subjectmercadorias
dc.subjectpreços
dc.subjectdoença holandesa
dc.titleChoques de preços de commodities e a economia colombiana: uma análise SVAR bayesiana para petróleo, carvão e café (2000–2025)
dcterms.abstractThis study investigates whether shocks to the real prices of oil, coal and coffee produce distinct effects on the Colombian economy. Three Bayesian structural vector autoregression (SVAR) models are estimated for the 2000Q1–2025Q4 period, one per commodity, using a recursive identification and a Minnesota prior, with the goods trade balance, real GDP, the real effective exchange rate and uncertainty (World Uncertainty Index) as domestic variables. Based on the impulse-response functions and the forecast error variance decomposition, a common qualitative pattern emerges: price shocks affect the real exchange rate and output more than the trade balance and uncertainty. At a twelve-quarter horizon, the price shock accounts for roughly 18% to 23% of real GDP variance and 17% to 30% of real exchange rate variance, with coal being the commodity that moves the exchange rate the most — consistent with the appreciation channel of the Dutch disease hypothesis.

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