Automação financeira em finanças descentralizadas (DeFi): análise quantitativa de séries financeiras e sistema de automação financeira em operações com criptomoedas
Carregando...
Data
2025-12-30
Autores
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Resumo
Este estudo propõe uma revisão bibliográfica sobre o conceito de Finanças Descentralizadas (DeFi), seu surgimento, funcionamento, os contrastes entre esse tipo de operação e aquelas realizadas por bancos e outras instituições financeiras tradicionais, bem como as possíveis oportunidades e motivações existentes nesse mercado. Foram explorados instrumentos de automatização financeira aplicados a esse cenário, utilizando programação em Python para a gestão e o controle automatizado dos sistemas. Modelos matemáticos e estratégias utilizadas no mercado financeiro tradicional foram aplicados para a obtenção de dados e análise quantitativa. A partir dos testes realizados, considerou-se o comportamento histórico do mercado, a fim de simular a aplicação dos métodos propostos em intervalos arbitrários (backtest). A finalidade deste trabalho é apresentar oportunidades de desenvolvimento em DeFi, validar o uso de estratégias quantitativas como alternativa ao holding e demonstrar três mecanismos práticos relacionados à automatização financeira, sendo eles: (i) a construção de um software para automação de operações financeiras baseado em gatilhos de operação (SwapBot); (ii) um livro de ordens para agendamento de ordens de compra e venda por meio de corretoras descentralizadas (DEX); e (iii) um sistema de backtest. A arquitetura dos sistemas foi construída de forma modular, a fim de permitir ao usuário realizar atualizações e aplicar novos modelos por meio de alterações pontuais, mantendo todo o restante inalterado. Também foi considerada a padronização da expressão lógica recebida pelo backtest e pelo SwapBot, permitindo o intercâmbio entre esses dois sistemas. Dessa forma, uma vez que uma estratégia seja validada pelo backtest, ela pode ser imediatamente importada para o SwapBot. Os dados históricos foram obtidos por meio da conexão via API entre o software desenvolvido e a base de dados disponibilizada pelo yFinance. Para a execução das estratégias e a simulação das operações síncronas realizadas, foi utilizada a rede de testes da Binance, a Binance Testnet. Com o objetivo de demonstrar a aplicação da metodologia proposta, a estratégia de cruzamento de médias móveis foi testada e analisada em três variações: o cruzamento de médias móveis simples, o ajuste exponencial e a aproximação linear via mínimos quadrados. Os resultados obtidos evidenciam que a integração de sistemas automatizados guiados por estratégias quantitativas pode apresentar melhores resultados do que operações realizadas de forma não automatizada. Para todos os softwares desenvolvidos, foram criadas interfaces gráficas, a fim de permitir a utilização do sistema por um maior número de usuários.
Abstract
This study presents a literature review on the concept of Decentralized Finance (DeFi), its emergence, operation, and the contrasts between this type of activity and those conducted by banks and other traditional financial institutions, as well as the potential opportunities and motivations that exist within this market. Financial automation tools applicable to this context were examined, employing Python programming for system management and automated control. Mathematical models and strategies commonly used in the traditional financial market were applied for data acquisition and quantitative analysis. Based on the tests performed, the historical behavior of the market was considered in order to simulate the application of the proposed methods over arbitrary intervals (backtesting). The purpose of this work is to present development opportunities within the DeFi ecosystem, validate the use of quantitative strategies as an alternative to asset holding, and demonstrate three practical mechanisms related to financial automation: (i) the development of a software tool for financial operation automation based on execution triggers (SwapBot); (ii) an order book designed for scheduling buy and sell orders through decentralized exchanges (DEX); and (iii) a backtesting system. The system architecture was designed in a modular manner, allowing users to implement updates and apply new models through targeted modifications while keeping the remaining components unchanged. The standardization of the logical expressions processed by both the backtest module and the SwapBot was also considered, enabling interoperability between the two systems. Thus, once a strategy is validated through the backtesting module, it can be immediately imported into the SwapBot. Historical data were obtained through an API connection between the developed software and the dataset provided by yFinance. To execute the strategies and simulate synchronous operations, the Binance testing environment, the Binance Testnet, was employed. To illustrate the application of the proposed methodology, the moving average crossover strategy was tested and evaluated in three variations: simple moving average crossover, exponential adjustment, and linear approximation via least squares. The results indicate that the integration of automated systems guided by quantitative strategies can yield superior performance compared to non-automated operations. Graphical interfaces were developed for all software tools created, ensuring accessibility and facilitating system use by a broader range of users.
Descrição
Palavras-chave
finanças, mercado financeiro, softwares, integração de sistemas