Carneosso, Yan Costa2025-12-302025-12-302025-12-30https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/9547Este estudo propõe uma revisão bibliográfica sobre o conceito de Finanças Descentralizadas (DeFi), seu surgimento, funcionamento, os contrastes entre esse tipo de operação e aquelas realizadas por bancos e outras instituições financeiras tradicionais, bem como as possíveis oportunidades e motivações existentes nesse mercado. Foram explorados instrumentos de automatização financeira aplicados a esse cenário, utilizando programação em Python para a gestão e o controle automatizado dos sistemas. Modelos matemáticos e estratégias utilizadas no mercado financeiro tradicional foram aplicados para a obtenção de dados e análise quantitativa. A partir dos testes realizados, considerou-se o comportamento histórico do mercado, a fim de simular a aplicação dos métodos propostos em intervalos arbitrários (backtest). A finalidade deste trabalho é apresentar oportunidades de desenvolvimento em DeFi, validar o uso de estratégias quantitativas como alternativa ao holding e demonstrar três mecanismos práticos relacionados à automatização financeira, sendo eles: (i) a construção de um software para automação de operações financeiras baseado em gatilhos de operação (SwapBot); (ii) um livro de ordens para agendamento de ordens de compra e venda por meio de corretoras descentralizadas (DEX); e (iii) um sistema de backtest. A arquitetura dos sistemas foi construída de forma modular, a fim de permitir ao usuário realizar atualizações e aplicar novos modelos por meio de alterações pontuais, mantendo todo o restante inalterado. Também foi considerada a padronização da expressão lógica recebida pelo backtest e pelo SwapBot, permitindo o intercâmbio entre esses dois sistemas. Dessa forma, uma vez que uma estratégia seja validada pelo backtest, ela pode ser imediatamente importada para o SwapBot. Os dados históricos foram obtidos por meio da conexão via API entre o software desenvolvido e a base de dados disponibilizada pelo yFinance. Para a execução das estratégias e a simulação das operações síncronas realizadas, foi utilizada a rede de testes da Binance, a Binance Testnet. Com o objetivo de demonstrar a aplicação da metodologia proposta, a estratégia de cruzamento de médias móveis foi testada e analisada em três variações: o cruzamento de médias móveis simples, o ajuste exponencial e a aproximação linear via mínimos quadrados. Os resultados obtidos evidenciam que a integração de sistemas automatizados guiados por estratégias quantitativas pode apresentar melhores resultados do que operações realizadas de forma não automatizada. Para todos os softwares desenvolvidos, foram criadas interfaces gráficas, a fim de permitir a utilização do sistema por um maior número de usuários.openAccessfinançasmercado financeirosoftwaresintegração de sistemas